Nichtlineares Autoregressives Modell mit verteilten Verzögerungen (NARDL)
Das nichtlineare ARDL-Modell (NARDL) erweitert den linearen ARDL-Bounds-Testing-Ansatz, um asymmetrische Langzeit- und Kurzzeitbeziehungen zu ermöglichen. Indem es eine erklärende Variable in ihre positiven und negativen Partialsummen zerlegt, testet es, ob Zunahmen und Abnahmen eines Regressors unterschiedliche Auswirkungen auf die abhängige Variable haben – ein Merkmal, das lineare Kointegrationsmethoden nicht erfassen können.
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Quellen
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/nonlinear-nardl
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