ARCH-LM-Test auf Volatilitätsclusterbildung
Der ARCH-LM-Test ist der Lagrange-Multiplikator-Diagnosetest von Robert Engle (1982) für autoregressive bedingte Heteroskedastizität in den Residuen eines angepassten Zeitreihenmodells. Er prüft, ob die Fehlervarianz im Zeitverlauf schwankt und sich in ruhige und turbulente Perioden gruppiert. Er ist der Standard-Vortest, der vor der Anpassung eines Volatilitätsmodells der GARCH-Familie durchgeführt wird.
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Quellen
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/arch-lm-test
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