Augmented Dickey-Fuller (ADF) Einheitswurzeltest
Der Augmented Dickey-Fuller (ADF)-Test ist das Standardverfahren zur Bestimmung, ob eine univariate Zeitreihe eine Einheitswurzel enthält – d. h., ob die Reihe nicht-stationär ist. Er erweitert den ursprünglichen Dickey-Fuller-Test durch die Einbeziehung von verzögerten Differenztermen, die die serielle Korrelation in den Residuen absorbieren, wodurch der Test für eine Vielzahl von Zeitreihenprozessen, die in der Ökonomie und Finanzwirtschaft auftreten, gültig wird.
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Quellen
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
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