Zeitvariabler Parameter-Hausman-Test
Der zeitvariable Parameter-Hausman-Test erweitert Hausmans (1978) klassischen Spezifikationstest auf Modelle, deren Koeffizienten sich im Zeitverlauf entwickeln dürfen. Er vergleicht einen effizienten Schätzer (z.B. OLS oder GLS unter Annahme konstanter Parameter) mit einem konsistenten Schätzer aus einem zeitvariablen Parametermodell und nutzt den Kontrast zwischen ihnen, um Parameterinstabilität oder Endogenität in dynamischen Umgebungen zu erkennen.
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Quellen
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167-184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-hausman-test
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