Panel-Modell für nichtlineare autoregressive verteilte Verzögerungen (Panel NARDL)
Panel NARDL erweitert den Zeitreihen-NARDL-Rahmen von Shin, Yu und Greenwood-Nimmo (2014) auf einen Paneldatensatz, der es Forschern ermöglicht, asymmetrische langfristige und kurzfristige Beziehungen zwischen Variablen über mehrere Querschnitte gleichzeitig zu erkennen. Durch die Zerlegung des Regressors in positive und negative partielle Summen testet das Modell, ob sich Erhöhungen und Verringerungen einer erklärenden Variablen unterschiedlich auf das Ergebnis auswirken.
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Quellen
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-nardl
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- ARDL-Grenzentest (Pesaran-Grenzentest)Ökonometrie↔ compare
- Panel-Kointegrationstests (Pedroni, Kao, Westerlund)Ökonometrie↔ compare
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- Panel Vector Error Correction Model (Panel VECM)Ökonometrie↔ compare
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