Vektorautoregressionsmodell (VAR)
Die Vektorautoregression (VAR) ist ein multivariates Zeitreihenmodell, das mehrere voneinander abhängige Reihen symmetrisch behandelt und jede Variable von ihren eigenen vergangenen Werten und den vergangenen Werten aller anderen abhängig macht. Sie ist das Standardwerkzeug zur Erfassung gegenseitiger Kausalität und gemeinsamer Dynamiken, entwickelt in der modernen Tradition multipler Zeitreihen, wie sie von Lütkepohl (2005) behandelt wird.
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Quellen
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-27752-1 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/var-model
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- ARIMA-Modell (Autoregressive Integrated Moving Average)Ökonometrie↔ compare
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