Driscoll-Kraay-Standardfehler
Driscoll-Kraay-Standardfehler bieten einen nichtparametrischen, heteroskedastie- und autokorrelationskonsistenten (HAC) Kovarianzschätzer für balancierte und unbalancierte Paneldatensätze. Die 1998 von Driscoll und Kraay eingeführte Methode korrigiert die Inferenz, wenn Residuen gleichzeitig Querschnittsabhängigkeit, serielle Autokorrelation und Heteroskedastie aufweisen – Probleme, die in makroökonomischen und internationalen Finanzpanels häufig vorkommen, bei denen Einheiten wie Länder oder Branchen gemeinsame Schocks erfahren.
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Methodenkarte
Die Nachbarschaft verwandter Methoden — wählen Sie einen Knoten, um sie zu erkunden.
Quellen
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/driscoll-kraay-se
Welche Methode?
Stellen Sie diese Methode neben ihre nächsten Verwandten und lesen Sie sie nebeneinander — die Bibliothek legt die Bücher auf den Tisch; die Wahl liegt bei Ihnen.
- Newey-West HAC-StandardfehlerÖkonometrie↔ vergleichen
- Pesaran CD-Test: Diagnostik für Querschnittsabhängigkeit in PaneldatenÖkonometrie↔ vergleichen
Referenziert von
Similar methods
Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →