Nichtlineare gewichtete Kleinste Quadrate (NWLS)
Nichtlineare gewichtete Kleinste Quadrate (NWLS) kombiniert die Flexibilität der nichtlinearen Regression mit der varianzstabilisierenden Kraft von Beobachtungsgewichten. Sie minimiert eine gewichtete Summe der quadrierten Residuen um eine benutzerdefinierte nichtlineare Mittelfunktion, was sie zur Methode der Wahl macht, wenn der Zusammenhang inhärent nichtlinear ist und die Fehlervarianz zwischen den Beobachtungen variiert.
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Quellen
- Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0134461366
- Bates, D. M., & Watts, D. G. (1988). Nonlinear Regression Analysis and Its Applications. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471816430
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/nonlinear-wls
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- Verallgemeinerte Kleinste Quadrate (GLS)Statistik↔ compare
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