Panel-ARMA-Modell
Das Panel-ARMA-Modell erweitert den klassischen Autoregressive Moving Average (ARMA)-Rahmen auf Paneldaten, indem es jeder Querschnittseinheit erlaubt, einen individuellen Effekt zu tragen, während die Fehlerdynamik innerhalb der Einheit einem ARMA(p, q)-Prozess folgt. Es erfasst sowohl Autokorrelation als auch gleitende Durchschnittsabhängigkeit in Panelresiduen und liefert effiziente Schätzungen, wenn die Fehlerstruktur korrekt spezifiziert ist.
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Quellen
- Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data (4th ed.). John Wiley & Sons. ISBN: 978-0470518861
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-arma-model
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- ARMA-Modell (Autoregressiver gleitender Durchschnitt)Ökonometrie↔ compare
- Panel-Autoregression (Panel-AR) ModellÖkonometrie↔ compare
- PaneldatenanalyseÖkonometrie↔ compare
- Panel-Fixed-Effekte-ModellÖkonometrie↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Ökonometrie↔ compare
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