Strukturelles Bruch-SARIMA-Modell
Das Strukturelles Bruch-SARIMA-Modell erweitert den klassischen saisonalen ARIMA-Rahmen, indem es abrupte, permanente Verschiebungen im Niveau, Trend oder saisonalen Muster einer Zeitreihe explizit erkennt und berücksichtigt. Anstatt eine einzige SARIMA-Spezifikation für die gesamte Stichprobe zu erzwingen, teilt das Modell die Reihe an geschätzten Bruchpunkten auf und passt separate SARIMA-Prozesse an jedes resultierende Segment an, was zu genaueren Prognosen und zuverlässigeren Schlussfolgerungen bei Vorhandensein von Regimeänderungen führt.
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Quellen
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-sarima-model
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- ARIMA-Modell (Autoregressives integriertes gleitendes Durchschnittsmodell)Ökonometrie↔ compare
- Bai-Perron-Test für multiple strukturelle BrücheÖkonometrie↔ compare
- SARIMA-ModellÖkonometrie↔ compare
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