Phillips-Perron (PP) Einheitswurzel-Test
Der Phillips-Perron-Test, vorgeschlagen von Peter Phillips und Pierre Perron im Jahr 1988, prüft auf eine Einheitswurzel in einer Zeitreihe, ähnlich dem Augmented Dickey-Fuller-Test, korrigiert jedoch Autokorrelation und Heteroskedastizität in den Fehlern nicht-parametrisch anstatt durch Hinzufügen von verzögerten Differenzen. Er führt eine einfache Dickey-Fuller-Regression durch und passt dann die Teststatistik unter Verwendung einer Schätzung der Langzeitvarianz an, sodass der Praktiker keine Lag-Länge für die Regression selbst wählen muss.
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Quellen
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/phillips-perron-test
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- ARIMA-Modell (Autoregressive Integrated Moving Average)Ökonometrie↔ compare
- Augmented-Dickey-Fuller (ADF)-Test auf EinheitswurzelÖkonometrie↔ compare
- Kointegrationstest (Johansen / Engle-Granger)Ökonometrie↔ compare
- KPSS-StationaritätstestÖkonometrie↔ compare
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