Bayesian Difference GMM
Bayesian Difference GMM kombiniert die Arellano-Bond-Differenzstrategie für dynamische Paneldaten mit einem bayesianischen Inferenzrahmen. Indem die GMM-Momentenbedingungen als Quasi-Likelihood behandelt und Priors auf die Parameter gelegt werden, liefert der Ansatz eine vollständige Posterior-Verteilung über die Koeffizienten anstelle einer einzelnen Punktschätzung mit asymptotischen Standardfehlern.
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Quellen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Chernozhukov, V., & Hong, H. (2003). An MCMC approach to classical estimation. Journal of Econometrics, 115(2), 293-346. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00100-3 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/bayesian-difference-gmm
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