Fourier-Phillips-Perron (Fourier-PP) Einheitswurzeltest
Der Fourier-PP-Einheitswurzeltest erweitert den klassischen Phillips-Perron-Test, indem er niederfrequente Fourier-Terme in die deterministische Komponente einbettet. Dies ermöglicht es dem Test, eine unbekannte Anzahl von glatten, graduellen strukturellen Brüchen im Niveau oder Trend zu berücksichtigen, ohne deren Zeitpunkt oder Form vorab festzulegen.
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Quellen
- Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-pp-unit-root-test
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