WLS mit strukturellen Brüchen (Weighted Least Squares mit Korrektur für strukturelle Brüche)

WLS mit strukturellen Brüchen kombiniert die Schätzung mittels Weighted Least Squares (WLS) mit expliziter Detektion und Korrektur von strukturellen Brüchen – abrupten Regimewechseln – in den Daten. Durch die Identifizierung von Bruchpunkten und die Zuweisung von Beobachtungs-gewichtungen, die Heteroskedastizität innerhalb und zwischen den Regimen berücksichtigen, liefert der Schätzer konsistente, effiziente Koeffizientenschätzungen, selbst wenn sich die Fehlervarianz an einem Bruchpunkt dramatisch ändert.