Nichtlineares ARCH-Modell (NARCH)
Das von Higgins und Bera (1992) eingeführte nichtlineare ARCH-Modell (NARCH) erweitert Engle's ursprünglichen ARCH-Rahmen, indem es erlaubt, die Potenztransformation der Volatilität aus den Daten zu schätzen, anstatt sie auf zwei festzulegen. Diese Flexibilität erfasst eine breitere Klasse von Volatilitätsdynamiken, die in Finanz- und makroökonomischen Zeitreihen beobachtet werden.
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Quellen
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI: 10.2307/2526988 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/nonlinear-arch-model
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- EGARCH-Modell (Exponential GARCH)Ökonometrie↔ compare
- GARCH-Modell (Volatilitätsvorhersage)Ökonometrie↔ compare
- Stochastisches Volatilitätsmodell (Heston)Finanzwirtschaft↔ compare
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