Quantil-auf-Quantil (QQ)-Regression

Quantil-auf-Quantil-Regression ist eine nichtparametrische Technik, die schätzt, wie die Quantile einer Variablen von den Quantilen einer anderen abhängen. Durch die Kombination von Standard-Quantilregression mit lokaler linearer Glättung erzeugt sie eine vollständige zweidimensionale Oberfläche von Steigungskoeffizienten, die sowohl durch das Quantil des Ergebnisses als auch durch das Quantil des Prädiktors indiziert sind, und offenbart heterogene und asymmetrische Abhängigkeitsstrukturen, die für die Standardregression unsichtbar sind.