Fourier-Granger-Kausalitätstest
Der Fourier-Granger-Kausalitätstest erweitert den klassischen Granger-Kausalitätsrahmen, indem er niederfrequente Fourier-Terme in die VAR-Gleichung einbettet. Dies ermöglicht es der Kausalbeziehung, sich im Zeitverlauf allmählich zu verschieben, ohne dass der Forscher die Anzahl oder Position struktureller Brüche vordefinieren muss.
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Quellen
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Approximation Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-granger-causality
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