Robuster Johansen-Kointegrationstest
Der Robuste Johansen-Kointegrationstest erweitert den klassischen Likelihood-Ratio-Rahmen von Johansen (1988, 1991) zur Bestimmung des kointegrierenden Rangs eines multivariaten I(1)-Systems auf Situationen, in denen Standard-Gaußsche Annahmen versagen – insbesondere wenn die Daten Ausreißer, fat-tailed Innovationen oder bedingte Heteroskedastizität aufweisen. Robuste Modifikationen passen Residuen an, gewichten Beobachtungen neu oder bootstrappen kritische Werte, sodass die Rang-Inferenz unter diesen Verletzungen gültig bleibt.
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Quellen
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Cavaliere, G., Rahbek, A., & Taylor, A. M. R. (2010). Cointegration Rank Testing under Conditional Heteroskedasticity. Econometric Theory, 26(6), 1719–1760. DOI: 10.1017/s0266466609990776 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/robust-johansen-cointegration
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