Nichtlineares TGARCH-Modell
Das nichtlineare TGARCH-Modell (Threshold GARCH) erweitert den Standard-GARCH-Rahmen, indem es positiven und negativen Schocks gleicher Stärke unterschiedliche Auswirkungen auf die zukünftige Volatilität ermöglicht. Es modelliert die bedingte Volatilität anhand des Absolutwerts der verzögerten Residuen, aufgeteilt nach einem Schwellenwert für das Vorzeichen, und erfasst den gut dokumentierten Leverage-Effekt in Finanzrenditeserien.
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Quellen
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/nonlinear-tgarch-model
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- ARCH-Modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ökonometrie↔ compare
- EGARCH-Modell (Exponential GARCH)Ökonometrie↔ compare
- GARCH-Modell (Volatilitätsvorhersage)Ökonometrie↔ compare
- Das TGARCH-Modell (Threshold GARCH)Ökonometrie↔ compare
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