CIPS-Test – Querschnitts-augmentierter IPS-Panel-Einheitswurzeltest
Der CIPS-Test, eingeführt von Pesaran (2007), ist ein Panel-Einheitswurzeltest der zweiten Generation, der für Panels entwickelt wurde, bei denen die Querschnittseinheiten unbeobachtete gemeinsame Faktoren teilen, die eine Querschnittsabhängigkeit induzieren. Durch die Augmentierung jeder einzelnen ADF-Regression mit Querschnittsmitteln und deren Verzögerungen berücksichtigt der CIPS-Test diese Abhängigkeit und liefert zuverlässige Schlussfolgerungen, wo Tests der ersten Generation, wie der ursprüngliche IPS-Test, versagen. Er wird häufig in makroökonomischen und Finanzpanels angewendet, in denen sich Schocks über Länder oder Regionen ausbreiten.
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Quellen
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented IPS (CIPS) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/cips-test
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- Kreuzsektional erweiteter Dickey-Fuller (CADF) TestÖkonometrie↔ compare
- Im-Pesaran-Shin (IPS) Panel Unit-Root-TestÖkonometrie↔ compare
- PANIC-Test: Panel-Einheitswurzelanalyse mit gemeinsamer FaktordekompositionÖkonometrie↔ compare
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