Robuste Differenzen-GMM
Die robuste Differenzen-GMM wendet den Arellano-Bond-GMM-Schätzer erster Differenzen mit heteroskedastie- und autokorrelationskonsistenten (HAC) oder Windmeijer-korrigierten Standardfehlern an. Dies ermöglicht eine valide Inferenz für dynamische Panelmodelle, selbst wenn die Fehlervarianzen nicht konstant sind oder die Residuen querschnittlich korreliert sind.
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Quellen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/robust-difference-gmm
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