Varianzinflationsfaktor (VIF)
Der Varianzinflationsfaktor (VIF) ist eine skalare diagnostische Statistik, die von Donald Marquardt (1970) vorgeschlagen wurde und quantifiziert, wie stark die Varianz eines geschätzten Regressionskoeffizienten aufgrund linearer Abhängigkeit – Multikollinearität – zwischen den Prädiktoren in einem gewöhnlichen Kleinstquadratemodell ansteigt. Er wird routinemäßig in der Ökonometrie, den Sozialwissenschaften und der biomedizinischen Forschung angewendet, wenn Analysten vermuten, dass zwei oder mehr unabhängige Variablen eng genug miteinander korrelieren, um die Koeffizientenschätzungen zu destabilisieren.
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Quellen
- Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/variance-inflation-factor
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- Ridge RegressionMaschinelles Lernen↔ compare
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