Panel-Granger-Kausalitätstest
Der Panel-Granger-Kausalitätstest untersucht, ob vergangene Werte einer Variablen andere Variablen über mehrere Querschnittseinheiten hinweg, die über die Zeit beobachtet werden, vorhersagen helfen. Er erweitert den klassischen Granger-Kausalitätsrahmen auf Paneldaten, berücksichtigt die Heterogenität der Querschnitteinheiten und ermöglicht aussagekräftigere Schlussfolgerungen durch Bündelung von Informationen über die Einheiten hinweg.
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Quellen
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-granger-causality
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