Zweistufige Kleinste-Quadrate-Regression (2SLS / IV)
Die zweistufige Kleinste-Quadrate-Methode (2SLS) ist ein zweistufiger Instrumentvariablen-Schätzer, der Endogenität adressiert, d.h. die Situation, in der ein Regressor mit dem Fehlerterm korreliert ist. In der ersten Stufe wird der endogene Regressor anhand von Instrumentvariablen vorhergesagt, und in der zweiten Stufe wird die strukturelle Gleichung unter Verwendung dieser Vorhersagen geschätzt. Sie ist ein zentrales Werkzeug in der angewandten Ökonometrie, entwickelt in Lehrbuchdarstellungen wie Angrist und Pischke (2009).
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Quellen
- Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
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ScholarGate. (2026, June 1). Two-Stage Least Squares (Instrumental Variables) Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/two-stage-least-squares
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