Giacomini-White-Test auf bedingte prädiktive Fähigkeit
Der von Raffaella Giacomini und Halbert White im Jahr 2006 eingeführte Giacomini-White (GW)-Test evaluiert, ob zwei konkurrierende Prognosemethoden bei gegebenen, zum Zeitpunkt der Prognose verfügbaren Informationen, die gleiche bedingte prädiktive Fähigkeit aufweisen. Im Gegensatz zu unbedingten Tests wie dem Diebold-Mariano-Test fragt er, ob eine Methode unter spezifischen ökonomischen oder Marktbedingungen systematisch besser abschneidet, was ihn besonders nützlich für Praktiker macht, die zustandsabhängige Prognosevergleiche benötigen.
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Quellen
- Giacomini, R., & White, H. (2006). Tests of conditional predictive ability. Econometrica, 74(6), 1545–1578. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2006.00718.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Giacomini-White Test of Conditional Predictive Ability. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/giacomini-white-test
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- Diebold-Mariano-Test auf gleiche PrognosegenauigkeitÖkonometrie↔ vergleichen
- Model Confidence Set (MCS)Ökonometrie↔ vergleichen
- Zeitreihen-Kreuzvalidierung (rollierendes/expandierendes Fenster)Ökonometrie↔ vergleichen
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