Panel-OLS (Gepoolte Kleinste-Quadrate-Schätzung)
Panel-OLS — auch als gepoolte OLS bezeichnet — wendet den klassischen Kleinste-Quadrate-Schätzer auf Paneldaten an, indem alle Querschnittseinheiten und Zeitperioden zu einer einzigen Stichprobe zusammengefasst werden. Es schätzt einen gemeinsamen Satz von Steigungskoeffizienten unter der Annahme, dass der Achsenabschnitt und die Steigungen über Einheiten und Zeit homogen sind.
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Quellen
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-ols
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- Methode der kleinsten Quadrate (OLS)Ökonometrie↔ compare
- Panel Generalisierte Kleinste Quadrate (Panel GLS)Ökonometrie↔ compare
- Panel-Hausman-TestÖkonometrie↔ compare
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