Robustes Modell mit Zufallseffekten
Das robuste Modell mit Zufallseffekten schätzt Paneldatenbeziehungen unter Verwendung des GLS-Schätzers für Zufallseffekte, ersetzt jedoch die herkömmlichen Standardfehler durch Sandwich-Varianzschätzungen (heteroskedastie- und clusterrobuste). Dies schützt die Inferenz vor beliebiger Korrelation innerhalb der Gruppen und Heteroskedastie, ohne die Effizienzgewinne von Zufallseffekten zu verlieren, wenn die Einheiten-spezifischen Effekte tatsächlich unkorreliert mit den Regressoren sind.
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Quellen
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0131395381
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Random Effects Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/robust-random-effects-model
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