Nichtlineares System-GMM
Das nichtlineare System-GMM erweitert den Rahmen der verallgemeinerten Momentenmethode (Generalized Method of Moments, GMM), um ein System von Strukturgleichungen zu schätzen, bei dem der Parametervektor nichtlinear in die Momentenbedingungen eingeht. Es nutzt Momentenrestriktionen über mehrere Gleichungen hinweg gemeinsam aus, was zu Effizienzgewinnen gegenüber Einzelgleichungsansätzen führt, wenn die Gleichungen Parameter teilen oder korrelierte Störgrößen aufweisen.
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Quellen
- Hansen, L. P. (1982). Large sample properties of generalized method of moments estimators. Econometrica, 50(4), 1029–1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/nonlinear-system-gmm
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