Diebold-Mariano-Test auf gleiche Prognosegenauigkeit
Der Diebold-Mariano (DM)-Test, 1995 von Diebold und Mariano eingeführt, ist ein weit verbreitetes nicht-parametrisches Verfahren zum formalen Vergleich der Prognosegenauigkeit zweier konkurrierender Prognosemodelle. Er bewertet, ob der Unterschied in den Prognosefehlern zwischen zwei Modellen statistisch signifikant ist, ohne dass verschachtelte Modelle oder spezifische Verteilungsannahmen über die Prognosen erforderlich sind, was ihn in der Ökonomie, Finanzwirtschaft und Zeitreihenanalyse breit anwendbar macht.
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Quellen
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 253–263. DOI: 10.1080/07350015.1995.10524599 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Diebold-Mariano Test of Equal Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/diebold-mariano-test
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