Der Panel KPSS-Test (Hadri Panel Stationarity Test)
Der von Hadri (2000) eingeführte Panel KPSS-Test prüft die Nullhypothese, dass alle Reihen in einem Panel stationär sind, gegen die Alternative, dass einige oder alle eine Einheitswurzel enthalten. Er erweitert den univariaten KPSS-Rahmen auf Paneldaten, indem individuelle LM-Statistiken aggregiert werden, was eine höhere Aussagekraft als Einheitswurzeltests bietet, wenn die meisten Reihen tatsächlich stationär sind.
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Quellen
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043 ↗
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-kpss-test
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