Zeitvariierende Parameter Johansen-Kointegration
Die zeitvariierende Parameter (TVP) Johansen-Kointegration erweitert den klassischen Johansen-Rahmen, indem sie es den kointegrierenden Vektoren und Anpassungsgeschwindigkeiten erlaubt, sich im Laufe der Zeit zu entwickeln. Sie ist für integrierte multivariate Zeitreihen konzipiert, deren langfristige Gleichgewichtsbeziehungen strukturellen Änderungen, Regimewechseln oder allmählicher Parameterdrift unterliegen, was in makroökonomischen und Finanzdaten häufig vorkommt.
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Quellen
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Johansen Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-johansen-cointegration
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