Struktureller Bruch ARCH-Modell
Das Struktureller Bruch ARCH-Modell erweitert Engle's (1982) Autoregressive Conditional Heteroscedasticity-Framework, indem es abrupte, permanente Verschiebungen im Prozess der bedingten Varianz explizit berücksichtigt. Das Ignorieren von strukturellen Brüchen in der Varianz führt dazu, dass ARCH-Parameter fälschlicherweise persistent erscheinen. Die Einbeziehung von Bruch-Dummy-Variablen oder regimespezifischen Parametern liefert daher genauere Volatilitätsschätzungen und eine bessere Modellgüte.
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Quellen
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-arch-model
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