Panel-Kointegrationstests (Pedroni, Kao, Westerlund)
Panel-Kointegrationstests prüfen, ob eine Menge integrierter Variablen über ein Panel von Querschnittseinheiten hinweg eine stabile langfristige Gleichgewichtsbeziehung teilen. Pedroni (1999, 2004) stellt Tests für heterogene Panels mit sieben Statistiken bereit, Kao (1999) liefert einen ADF-basierten Test für homogene Panels, und Westerlund (2007) fügt fehlerkorrekturbasierte Tests hinzu, die robust gegenüber Strukturbrüchen und Querschnittsabhängigkeit sind.
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Quellen
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-cointegration
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