Panel Structural Vector Autoregression (Panel SVAR) Modell
Das Panel SVAR-Modell erweitert den Structural VAR-Rahmen auf Paneldaten, indem es mehrere endogene Zeitreihenvariablen über verschiedene Querschnittseinheiten (z. B. Länder oder Unternehmen) hinweg gemeinsam modelliert. Strukturelle Einschränkungen – kurzfristige, langfristige oder Vorzeicheneinschränkungen – werden auf die gleichzeitigen Beziehungen zwischen den Variablen angewendet, um ökonomisch bedeutsame kausale Schocks zu identifizieren und ihre Ausbreitung über Einheiten und Zeit zu verfolgen.
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Quellen
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2004). Forecasting and turning point predictions in a Bayesian panel VAR model. Journal of Econometrics, 120(2), 327-359. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00216-1 ↗
- Kilian, L., & Lutkepohl, H. (2017). Structural Vector Autoregressive Analysis. Cambridge University Press. ISBN: 9781107196575
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-svar-model
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