Nichtlineares Strukturelles Vektorautoregressionsmodell (NL-SVAR)
Das nichtlineare Strukturelle VAR-Modell erweitert den Standard-SVAR-Rahmen, um zuzulassen, dass sich strukturelle Beziehungen und dynamische Reaktionen über Wirtschaftsregime oder Zustände der Welt hinweg ändern. Durch die Einführung nichtlinearer Übergangsmechanismen – wie Schwellenwertwechsel oder sanfte Regimewechsel – erfasst es asymmetrische Reaktionen auf Schocks, die ein lineares SVAR nicht erkennen kann.
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Quellen
- Koop, G., & Korobilis, D. (2010). Bayesian multivariate time series methods for empirical macroeconomics. Foundations and Trends in Econometrics, 3(4), 267–358. DOI: 10.1561/0800000013 ↗
- Auerbach, A. J., & Gorodnichenko, Y. (2012). Measuring the output effects of fiscal policy. American Economic Journal: Economic Policy, 4(2), 1–27. DOI: 10.1257/pol.4.2.1 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/nonlinear-svar-model
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