Kreuzsektional erweiteter Dickey-Fuller (CADF) Test
Der von Pesaran (2007) eingeführte Kreuzsektional erweiterte Dickey-Fuller (CADF) Test ist ein Panel-Einheitswurzeltest der zweiten Generation, der entwickelt wurde, um kreuzsektionale Abhängigkeiten zwischen Paneleinheiten zu berücksichtigen. Im Gegensatz zu Panel-Einheitswurzeltests der ersten Generation, die kreuzsektionale Unabhängigkeit annehmen, erweitert der CADF-Test individuelle ADF-Regressionen um kreuzsektionale Durchschnitte von verzögerten Niveaus und ersten Differenzen, wodurch er für Makro-Panels und länderübergreifende Studien geeignet ist, bei denen gemeinsame Faktoren die Mitbewegung antreiben.
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Quellen
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/cadf-test
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- Augmented-Dickey-Fuller (ADF)-Test auf EinheitswurzelÖkonometrie↔ compare
- CIPS-Test – Querschnitts-augmentierter IPS-Panel-EinheitswurzeltestÖkonometrie↔ compare
- Pesaran CD-Test: Diagnostik für Querschnittsabhängigkeit in PaneldatenÖkonometrie↔ compare
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