Panel VARX
Panel VARX erweitert vektorautoregressive Modelle auf heterogene Panels mit exogenen Variablen und ermöglicht die simultane Modellierung mehrerer endogener Variablen neben beobachteten externen Faktoren über viele Einheiten hinweg. Eingeführt von Holtz-Eakin et al. (1988) und weiterentwickelt von Canova und Ciccarelli (2013), erfasst es dynamische Beziehungen innerhalb von Einheiten, während es gleichzeitig Parametern erlaubt, über die Einheiten hinweg zu variieren. Dieser Rahmen ist für makroökonomische Panels und das Verständnis der Heterogenität von Reaktionen auf gemeinsame Schocks über Einheiten hinweg unerlässlich.
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Quellen
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-varx
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