Faktor-augmentierte Vektor-Autoregression (FAVAR)
FAVAR ist ein multivariates Zeitreihenmodell, das zunächst Informationen aus einer sehr großen Menge von Variablen in einige wenige gemeinsame Faktoren komprimiert und diese Faktoren dann zusammen mit den beobachteten Variablen in eine Vektor-Autoregression einbezieht. Es wurde 2005 von Bernanke, Boivin und Eliasz eingeführt, um die Geldpolitik anhand Hunderter makroökonomischer Indikatoren gleichzeitig zu untersuchen.
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Quellen
- Bernanke, B. S., Boivin, J. & Eliasz, P. (2005). Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach. The Quarterly Journal of Economics, 120(1), 387-422. DOI: 10.1162/0033553053327452 ↗
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147-162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Factor-Augmented Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/favar
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- Markov-Regime-Switching-Modell (MS-AR / MS-VAR)Ökonometrie↔ compare
- Methode der kleinsten Quadrate (OLS)Ökonometrie↔ compare
- Schwellenwert- und gleitende Übergangs-VAR (TVAR / STVAR)Ökonometrie↔ compare
- Vektorautoregressionsmodell (VAR)Ökonometrie↔ compare
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