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Regression model

Quantile Regression

Quantile-Regressionsmodelle modellieren bedingte Quantile eines Ergebnisses – den Median, das 25. oder 75. Perzentil usw. – anstelle des bedingten Mittelwerts, den OLS anstrebt. Sie wurden 1978 von Koenker und Bassett eingeführt und zeigen, wie Prädiktoren über die gesamte Verteilung, einschließlich ihrer Extremwerte, wirken.

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Quantile Regression
Lasso-RegressionMethode der kleinsten Qu…Paneldaten-Fixed-Effects…Poisson- und Negativ-Bin…Ridge RegressionZweistufige Kleinste-Qua…ARFIMA: Modell mit frakt…Bayesian Quantile Regres…Bayesian Quantile-on-Qua…Bayesian Robust Regressi…

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Quellen

  1. Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
  2. Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511754098 ↗

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ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/quantile-regression

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Zweistufige Kleinste-Quadrate-Regression (2SLS / IV)ARFIMA: Modell mit fraktionierter integrierter ARMA-StrukturBayesian Quantile RegressionBayesian Quantile-on-Quantile RegressionBayesian Robust RegressionBeta-RegressionBlock-Bootstrap (Moving Block und Stationär)BruchpunktanalyseBedingter Value-at-Risk (Erwarteter Ausfall)Konforme Prädiktion für ZeitreihenprognosenElastic-Net-RegressionFourier Quantile-on-Quantile RegressionGeneralisierte additive Modelle für Ort, Skala und Form (GAMLSS)GARCH-Modell (Volatilitätsvorhersage)Heckman-Selektionsmodell (Heckit / Tobit Typ II)Heterogene Behandlungseffekte bei Fuzzy Regression DiscontinuityHeterogene Behandlungseffekt-Regressions-Diskontinuitäts-Design (HTE-RDD)Heteroskedastizitätsrobuste (HC) StandardfehlerHuber-RegressionDiagnostik der Einflussnahme (Cook'sche Distanz, DFFITS, Hebelwirkung)Kernel Density Estimation und Verteilungstests (KDE)Kleinste-Median-der-Quadrate-Regression (LMS)Least Trimmed Squares (LTS)-RegressionM-Schätzer (Robuste Regression)Schätzung der mittleren absoluten Abweichung (MAD)Nichtlineares Autoregressives Distributives Lag-Modell (NARDL)Nichtlineares ARDL (NARDL)-ModellMethode der kleinsten Quadrate (OLS)Ordinal-Logistische RegressionPoisson- und Negativ-Binomial-RegressionProbit-RegressionsmodellQuantil-auf-Quantil (QQ)-RegressionRANSAC-RegressionRobuster ARCH-ModellRobustes ARIMA-ModellRobuste Korrelation (Spearman, Kendall und Biweight)Robuster GARCH-ModellRobuste Lineare RegressionRobuste Logistische RegressionRobuste multiple lineare RegressionRobust NARDLRobuste OLS (OLS mit robusten Standardfehlern)Robuste QuantilregressionRobuste Quantil-auf-Quantil-Regression (RQQR)Robuste RegressionRobuste einfache lineare RegressionRobust Weighted Least Squares (Robust WLS)S-Schätzer für robuste RegressionSn and Qn Scale EstimatorsRäumliche Regression (Spatial Lag und Spatial Error Models)Autoregressive Modell mit glatter Übergangsfunktion (STAR-Modell)Stochastische Grenzweranalyse (SFA)Structural Break Quantile-on-Quantile RegressionMaße für Extremrisiken (Expected Shortfall, spektrale Maße, Expectile)Theil-Sen-SchätzerSchwellenwert-RegressionZeitvariante Parameter-Quantil-auf-Quantil (TVP-QQ) RegressionTobit-Zensurierte Regressionsmodelle

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ScholarGate — Quantile Regression (Quantile Regression). Abgerufen am 2026-06-15 von https://scholargate.app/de/econometrics/quantile-regression · Datensatz: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026