Robuster Augmented Dickey-Fuller Einheitswurzeltest
Der robuste ADF-Einheitswurzeltest erweitert das klassische ADF-Verfahren um Verbesserungen, die Größenverzerrungen korrigieren, welche aus heteroskedastischen oder seriell korrelierten Fehlern sowie aus einer schlechten Auswahl der Verzögerungslänge resultieren. Basierend auf der GLS-Detrending (Elliott, Rothenberg und Stock 1996) und modifizierten Informationskriterien (Ng und Perron 2001) liefert er eine zuverlässige Größe und Power bei nicht-standardmäßigen Fehlerprozessen, die in makroökonomischen und finanzwirtschaftlichen Zeitreihen häufig vorkommen.
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Quellen
- Ng, S., and Perron, P. (2001). Lag length selection and the construction of unit root tests with good size and power. Econometrica, 69(6), 1519-1554. DOI: 10.1111/1468-0262.00256 ↗
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., and Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813-836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/robust-adf-unit-root-test
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