Zeitvarianter Parameter Zivot-Andrews-Einheitswurzeltest
Der zeitvariante Parameter Zivot-Andrews-Test erweitert den klassischen Zivot-Andrews (1992) Strukturbruch-Einheitswurzeltest, indem er es den Regressionskoeffizienten erlaubt, sich im Laufe der Zeit zu entwickeln. Anstatt feste Parameter über die gesamte Stichprobe anzunehmen, lässt dieser Ansatz die autoregressiven Dynamiken und die Bruchzeit über ein Zustandsraum- oder rollierendes Framework adaptieren, was die Robustheit verbessert, wenn sich ökonomische Beziehungen allmählich verschieben.
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Quellen
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test
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