DF-GLS-Test: Dickey-Fuller-GLS-Test auf Einheitswurzeln nach Trendbereinigung
Der von Elliott, Rothenberg und Stock (1996) eingeführte DF-GLS-Test ist ein modifiziertes, augmentiertes Dickey-Fuller-Verfahren, das vor der Standard-Einheitswurzelregression eine Trendbereinigung mittels verallgemeinerter kleinster Quadrate (GLS) anwendet. Durch die Entfernung deterministischer Komponenten unter einer lokalen Alternative statt der Nullhypothese erzielt der Test eine nahezu optimale Trennschärfe bei der Detektion von Stationarität in Zeitreihen, was ihn zum bevorzugten Einheitswurzeltest in der angewandten Ökonometrie macht, wenn ein Trend oder Achsenabschnitt vorhanden ist.
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Quellen
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented-Dickey-Fuller (ADF)-Test auf EinheitswurzelÖkonometrie↔ compare
- ERS Point-Optimal Unit-Root TestÖkonometrie↔ compare
- KPSS-StationaritätstestÖkonometrie↔ compare
Referenziert von
Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →