Zeitvariante Parameter Arellano-Bond GMM
Der zeitvariante Parameter Arellano-Bond GMM (TVP-AB GMM) ist ein dynamischer Panel-Schätzer, der den klassischen Arellano-Bond Differenzen-GMM-Rahmen erweitert, indem er es den Regressionskoeffizienten erlaubt, sich über die Zeit zu entwickeln. Er adressiert sowohl individuelle feste Effekte als auch die Endogenität verzögerter abhängiger Variablen und berücksichtigt gleichzeitig strukturellen Wandel und Parameterinstabilität über den gesamten Stichprobenzeitraum.
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Methodenkarte
Die Nachbarschaft verwandter Methoden — wählen Sie einen Knoten, um sie zu erkunden.
Quellen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-arellano-bond-gmm
Welche Methode?
Stellen Sie diese Methode neben ihre nächsten Verwandten und lesen Sie sie nebeneinander — die Bibliothek legt die Bücher auf den Tisch; die Wahl liegt bei Ihnen.
- Arellano-Bond GMM-SchätzerÖkonometrie↔ vergleichen
- Differenz-GMM (Arellano-Bond-Schätzer)Ökonometrie↔ vergleichen
- Dynamisches PaneldatenmodellÖkonometrie↔ vergleichen
- Arellano-Bond GMM-Schätzer für PanelsÖkonometrie↔ vergleichen
- Panel System GMM (Blundell-Bond-Schätzer)Ökonometrie↔ vergleichen
- Zeitvariantes Parameter-VAR-Modell (TVP-VAR)Ökonometrie↔ vergleichen
Referenziert von
Similar methods
Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →