Panel-DF-GLS
Panel DF-GLS erweitert den GLS-Einheitswurzeltest von Elliott, Rothenberg und Stock (1996) auf Paneldaten, indem Querschnitts- und Zeitreiheninformationen kombiniert werden, um zu testen, ob Variablen Einheitswurzeln enthalten. Eingeführt von Hadri und Kollegen (2005), ist er aufgrund seines GLS-Detrending-Ansatzes leistungsfähiger als Standard-Panel-Einheitswurzeltests (IPS, LLC). Dieser Test ist unerlässlich, um Stationarität festzustellen, bevor Kointegrations- oder dynamische Panelmodelle angepasst werden.
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Quellen
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-df-gls
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- Cross-Sectional ARDLÖkonometrie↔ compare
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- Panel KSSÖkonometrie↔ compare
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