Bayesianischer Hausman-Test
Der Bayesianische Hausman-Test ist eine bayesianische Neuformulierung von Hausmans (1978) klassischem Spezifikationstest, der verwendet wird, um Endogenität zu bewerten oder zwischen Panelmodellen mit festen Effekten (Fixed Effects) und zufälligen Effekten (Random Effects) zu wählen. Anstelle einer Chi-Quadrat-Teststatistik verwendet er posteriore Modellwahrscheinlichkeiten oder Bayes-Faktoren, um konkurrierende Spezifikationen zu vergleichen, wobei die apriorische Unsicherheit über Modellparameter vollständig berücksichtigt wird.
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Quellen
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Lancaster, T. (2004). An Introduction to Modern Bayesian Econometrics. Blackwell Publishing. ISBN: 978-1405117203
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/bayesian-hausman-test
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- Bayesian Fixed-Effects-ModellÖkonometrie↔ compare
- Bayesianische PaneldatenanalyseÖkonometrie↔ compare
- Bayesian Random Effects ModelÖkonometrie↔ compare
- Fixed Effects ModellÖkonometrie↔ compare
- Panel-Hausman-TestÖkonometrie↔ compare
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