Regression model
Paneldaten-Fixed-Effects-Modell
Das Paneldaten-Fixed-Effects-Modell schätzt Beziehungen aus Paneldaten (dieselben Einheiten, die über mehrere Zeiträume beobachtet werden), während es für einheiten- und/oder zeitspezifische Effekte kontrolliert und kausale Inferenz unterstützt. Es wird als Within-Schätzer in Standardwerken wie Hsiaos Analysis of Panel Data (2014) entwickelt.
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Quellen
- Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data (3rd ed.). Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781139839327 ↗
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
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ScholarGate. (2026, June 1). Panel Data Fixed Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-fixed-effects
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- Differenz-in-Differenzen (DiD)Ökonometrie↔ compare
- Instrumentalvariablen-Methode (IV) zur KausalinferenzGesundheitsökonomie↔ compare
- Methode der kleinsten Quadrate (OLS)Ökonometrie↔ compare
- Paneldaten-Modell mit ZufallseffektenÖkonometrie↔ compare
- System-GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ökonometrie↔ compare
Referenziert von
Zweistufige Kleinste-Quadrate-Regression (2SLS / IV)ARFIMA: Modell mit fraktionierter integrierter ARMA-StrukturAugmented Mean Group (AMG) SchätzerBayesian Difference-in-DifferencesBayesian Random Effects ModelBetween EstimatorCommon Correlated Effects Mean Group (CCEMG) SchätzerComputable General Equilibrium (CGE)-ModellClusterrobuste StandardfehlerDifferenz-in-Differenzen (DiD)Difference-in-Differences in der BildungsforschungDifferenz-in-Diskontinuitäten-DesignDumitrescu-Hurlin-Panel-Granger-KausalitätstestDynamische Differenz-von-DifferenzenDynamische Instrumentvariablen (Dynamische Panel-IV / Arellano-Bond)Dynamischer Kleinste-Quadrate-Schätzer (Dynamic Ordinary Least Squares, DOLS)Dynamische Panel-EreignisstudieEreignisstudien-Design (Causal Event Study)Ereignisstudien-Design in der BildungsforschungFirst-Difference-SchätzerFourier-Arellano-Bond-GMM (Fourier Arellano-Bond GMM)Frees-Test auf Querschnittsabhängigkeit für PaneldatenSchätzer für die verallgemeinerte Methode der Momente (GMM)Hausman TestHeckman-Selektionsmodell (Heckit / Tobit Typ II)Interrupted Time Series in Education ResearchBias-korrigierter Kleinste-Quadrate-Dummyvariablen-(LSDVC)-SchätzerMachine-Learning-gestützte Panel-EreignisstudieModerationsanalyse (Interaktionsanalyse)Multi-period Difference-in-Differences (gestaffeltes DiD)Multilevel-MediationsanalyseMundlak-Chamberlain korrelierte ZufallseffekteNegative Binomial RegressionNonlineares GMM-DifferenzenmodellNichtlineares dynamisches PaneldatenmodellNichtlineare PaneldatenanalyseNichtlineares System-GMMMethode der kleinsten Quadrate (OLS)Panel-Kointegrationstests (Pedroni, Kao, Westerlund)Paneldaten Coarsened Exact MatchingPanel-Daten Differenz-in-Differenzen (Panel DiD / TWFE)Paneldaten-Entropie-BalancierungPaneldaten-Instrumentvariablen (Panel IV / 2SLS)Paneldaten-Interrupted Time SeriesPaneldaten-Modell für marginale Struktur (MSM)Paneldaten-Matching-SchätzerPaneldaten-Propensity-Score-MatchingPaneldaten-Regressions-Diskontinuitäts-DesignPaneldaten-Synthetische-KontrollmethodePanel-EreignisstudiePanel NARDLPanel-einfache lineare RegressionPanel Spatial RegressionPanel TGARCH (Threshold GARCH für Paneldaten)Panel Vector Autoregression (Panel VAR)Poisson- und Negativ-Binomial-RegressionEreignisstudien-Design zur PolitikbewertungPanel-Ereignisstudie zur PolitikbewertungSynthetische Kontrollmethode zur PolitikbewertungPooled Mean Group (PMG) SchätzerGepoolte Kleinste Quadrate für PaneldatenProbit-RegressionsmodellQuantile RegressionPaneldaten-Modell mit ZufallseffektenPanelmodell mit zufälligen EffektenRegression Discontinuity Design (RDD)Robuster Hausman-SpezifikationstestRobustes lineares Modell mit gemischten EffektenRobuster Panel-EreignisstudieRobustes System-GMMScheinbar unkorrelierte Regressionen (SUR)Shift-Share IVSpatial-Lag-Modell (SAR / Spatial Autoregressive)Räumliches Paneldatenmodell (FE/RE)Räumliche Regression (Spatial Lag und Spatial Error Models)Gestaffelte Differenz-in-DifferenzenStochastische Grenzweranalyse (SFA)Analyse struktureller Brüche in PaneldatenSynthetische Kontrollmethode (SCM)Synthetische Kontrollmethode in der BildungsforschungSystem-GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Schwellenwert-RegressionTime-Varying Parameter Difference GMMZeitlich variierendes Parameter-Fixed-Effects-ModellZeitvariabler Parameter-Hausman-TestZeitlich variierende Parameter OLS (TVP-OLS)Zeitvarianz-Parameter-PaneldatenanalyseTwo-Stage Least Squares (2SLS)
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