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Regression modelEconometrics / time series

Nichtlinearer Hausman-Spezifikationstest

Der nichtlineare Hausman-Test erweitert den Endogenitäts-Spezifikationstest von Hausman (1978) auf nichtlineare Modelle wie Probit-, Logit-, Tobit- und Zählungsdaten-Regressionen. Er prüft, ob vermutete Regressoren in einem Modell, in dem das Ergebnis oder die Beziehung inhärent nichtlinear ist, endogen sind – d. h. mit dem Fehlerterm korreliert sind – und stellt sicher, dass IV-korrigierte Schätzungen notwendig sind.

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Quellen

  1. Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827
  2. Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586

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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/nonlinear-hausman-test

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ScholarGateNonlinear Hausman test (Nonlinear Hausman Specification Test). Abgerufen am 2026-06-15 von https://scholargate.app/de/econometrics/nonlinear-hausman-test · Datensatz: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026