Panel Phillips-Perron-Einheitswurzeltest
Der Panel-PP-Einheitswurzeltest erweitert die nichtparametrische Phillips-Perron-Korrektur für serielle Korrelation auf ein Panel-Setting mit mehreren Individuen. Er testet die Nullhypothese, dass alle Querschnittseinheiten eine Einheitswurzel enthalten, unter Verwendung einer gepoolten oder gemittelten PP-artigen Statistik, die robust gegenüber heteroskedastischen und seriell korrelierten Fehlern ist, ohne explizite Lag-Auswahl zu erfordern.
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Quellen
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-pp-unit-root-test
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