Fourier-Engle-Granger-Kointegrationstest
Der Fourier-Engle-Granger-Kointegrationstest erweitert das klassische Zwei-Schritte-Engle-Granger-Verfahren, indem er trigonometrische (Fourier-)Terme niedriger Frequenz in die kointegrierende Regression einbettet. Dies berücksichtigt eine unbekannte Anzahl von glatten strukturellen Brüchen in den deterministischen Komponenten, ohne deren Zeitpunkte zu spezifizieren, und liefert einen leistungsfähigeren Test, wenn sich langfristige Beziehungen im Laufe der Zeit allmählich verschieben.
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Quellen
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration
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