Fourier-Arellano-Bond-GMM (Fourier Arellano-Bond GMM)
Fourier Arellano-Bond GMM ist ein dynamischer Panel-Schätzer, der den klassischen Arellano-Bond First-Differenced GMM-Rahmen um trigonometrische Fourier-Terme erweitert, um glatte, graduelle strukturelle Brüche in der Zeitdimension zu erfassen. Er behandelt Endogenität durch lagged-level-Instrumente und bleibt dabei robust gegenüber unbekannten nichtlinearen Trends, die Standard-Difference-GMM ignoriert.
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Quellen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Arellano-Bond Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-arellano-bond-gmm
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